eviews通过garch模型得到回归方程求问怎样生成具体数据？

如何生成带garch项的回归方程~

一种偏斜-t分布的随机数生成方法及其Matlab实现.然后,以GARCH模型为例,探讨了该随机数生成器的在参数估计中的表现.极大似然估计的结果表明,各个系数的估计量均具有无偏性.这也就是说,该随机数生成器可以有效地应用于时间序模型,如GARCH模型的模拟.本研究的随机数生成器为基于蒙特卡罗技术,进一步讨论时间序列的偏斜特征如何影响模型参数估计的元偏性,效率性和渐近正态性等统计特性提供了基础.

　　Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
　　GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。
　　一般的GARCH模型可以表示为：
　　Y（t）=h（t）^1/2*a（t） ⑴
　　h（t）=h（t-1）+a（t-1）^2 ⑵
　　其中ht为条件方差，at为独立同分布的随机变量，ht与at互相独立，at为标准正态分布。⑴式称为条件均值方程；⑵式称为条件方差方程，说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征，也可假设 服从其他分布，如Bollerslev （1987）假设收益率服从广义t-分布，Nelson（1991）提出的EGARCH模型采用了GED分布等。另外，许多实证研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率残差对收益率的影响还存在非对称性。当市场受到负冲击时，股价下跌，收益率的条件方差扩大，导致股价和收益率的波动性更大；反之，股价上升时，波动性减小。股价下跌导致公司的股票价值下降，如果假设公司债务不变，则公司的财务杠杆上升，持有股票的风险提高。因此负冲击对条件方差的这种影响又被称作杠杆效应。由于GARCH模型中，正的和负的冲击对条件方差的影响是对称的，因此GARCH模型不能刻画收益率条件方差波动的非对称性。

在估计结果窗口的forceast菜单中即可生成条件方差和无条件方差。

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三明市17020578512： 利用EVIEWS如何算EGARCH模型参数 - ？
独斧欧迪： eviews中用garch(1,1)计算股票波动率 数据导入后 1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1)),Method选项中选ARCH,其余不动(默认garch(1,1)),点OK 2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列,或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation,也可以通过Make Residual Series得到一个序列.

三明市17020578512： 请问怎么用EVIEWS实现DCC - GARCH模型?想研究两个金融市场之间的波动溢出效应,求大神~!高分! - ？
独斧欧迪： EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计,但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等复合GARCH模型的估计EViews是无法实现的.要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做,也可以用R和Matlab编程实现.

三明市17020578512： GRACH模型参数估计之后,在eviews中怎么操作得到GRACH模型动态条件方差序列? - ？
独斧欧迪： 在proc里面做

三明市17020578512： EVIEWS计算VaR - ？
独斧欧迪： var的参数方法需要你计算方差,你可以用garch类模型来做.

三明市17020578512： 用eviews做GARCH模型得出的数据表格上需要研究哪些数据 - ？
独斧欧迪： Coefficient除以standard error 等于 t-statistic eg: 常数C的standard error 就等于 155.6083/0.269042=578.379212167617 Income 的 coefficiengt 就等于 0.063573x12.99003cost 的 t-statistic就等于 -56.43329/31.45720Adjusted R-...

三明市17020578512： EVIEWS中GARCH模型的均值方程如何估计 - ？
独斧欧迪： 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!

三明市17020578512： 获得了条件均值和方差方程,怎么计算波动率 - ？
独斧欧迪： 以哈飞股份()为例,运用GARCH(1,1)模型计算股票市场价值的波动率.GARCH(1,1)模型为:(1)(2)其中, 为回报系数, 为滞后系数, 和 均大于或等于0.(1)式给出的均值方程是一个带有误差项的外生变量的函数.由于是以前面信息...

三明市17020578512： eviews怎么读取股票数据 - ？
独斧欧迪： 一般是excel等格式,直接读取即可

三明市17020578512： 请问如何用eviews中的garch模型分析股指期货的套期保值比率?已经有数据了 - ？
独斧欧迪： 前提是你要先建立garch模型 然后才可以做arch lm test

三明市17020578512： 用eviews作garch模型,关于其条件方差 - ？
独斧欧迪： 点击VIEW下面的REPRESENTION...就是你想要的效果