stata的var脉冲响应图如何分析?
作者&投稿：右追 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
脉冲响应分析是VAR模型的重要组成部分，它揭示了变量对冲击的动态响应。本例中，使用了正交化脉冲响应进行分析。在进行分析时，首先确保使用正确的分析顺序，便于后续的深入研究。默认的Trend类型为常数，滞后阶数由系统自动设定，预测期数设置为40，即预测未来40期数据。
在选择Trend类型时，应考虑数据的趋势和均值。若数据无明显趋势且均值接近0，选择'None'类型；若存在趋势，考虑使用'线性趋势T'。滞后阶数的设定需结合专业知识或信息准则进行，一般选择信息准则最小的滞后阶数作为模型构建的基础。
为了验证数据的稳定性，通常先进行时序图和单位根检验。如果数据平稳或差分后平稳，即可构建VAR模型。在本案例中，数据本身不平稳，但1阶差分后的数据平稳，满足构建VAR模型的条件。
构建VAR模型前，还需进行协整检验，确认模型参数具有长期稳定性。Johansen协整检验表明数据具有协整关系，确保模型可靠性。此外，还需研究格兰杰因果关系，这需要单独使用特定方法进行分析。
构建完成后，查看模型参数设置情况，包括趋势类型、滞后阶数和预测期数。模型构建后，进行AR根图分析以判断模型稳定性。若所有特征值均在单位圆内，则模型稳定；若特征根位于单位圆外，则模型可能不稳定。
正交化脉冲响应图展示了特定变量冲击对其自身或他变量产生的动态影响。如果图中值大于0，则表示正向冲击；值小于0则表示负向冲击，绝对值大小反映了冲击力度的强弱。通货膨胀率对自身、失业率和联邦基金利率的脉冲响应分析显示了不同变量间的相互作用。
预测误差方差分解分析了变量对整体波动的解释力度，方差分解图帮助了解滞后阶数变化时方差分解值的变化。对于联邦基金利率、失业率和通货膨胀率，其对自身的影响解释力强，对彼此的影响解释力各异。
模型预测结果显示了向后预测的经济数据，直观展示了预测的经济状态。残差正态性和自相关性检验结果表明，模型预测残差未满足正态性和无自相关性要求，但研究中未对此指标进行深入关注。
金银花的分类
Lonicera tatarica Linn.var.tatarica 落叶灌木,高达 3m ,全体近于无毛。冬芽小,约有4对鳞片。叶纸质,卵形或卵状矩圆形,有时矩圆形,长2～ 5cm ,顶端尖,稀渐尖或钝形,基部圆或近心形,稀阔楔形,两侧稍不对称,边缘有短糙毛;叶柄长2～ 5mm 。总花梗纤细,长1～ 2cm ;苞片条状披针形或条状倒披针形,长与萼...
如何从外形上辨别金银花品种?
一般山银花花蕾较小 花身较小短而山东花花蕾大而饱满花身较长。
金银花的资料
Lonicera tatarica Linn.var.tatarica 落叶灌木，高达 3m ，全体近于无毛。冬芽小，约有4对鳞片。叶纸质，卵形或卵状矩圆形，有时矩圆形，长2～ 5cm ，顶端尖，稀渐尖或钝形，基部圆或近心形，稀阔楔形，两侧稍不对称，边缘有短糙毛；叶柄长2～ 5mm 。总花梗纤细，长1～ 2cm ；苞片条状披针形...
豫婷小儿： 是时间序列的var模型还是面板数据的var模型啊 时间序列先根据最优滞后阶数做VAR后就可以做脉冲响应和方差分解啦
西乌珠穆沁旗18434169978： stata可以做脉冲响应函数图吗 - ？
豫婷小儿： 可以的,这是计量经济学常用的方法
西乌珠穆沁旗18434169978： 脉冲响应和方差分析的前提是var模型稳定吗 - ？
豫婷小儿： 1. 脉冲响应函数分析法就是用来分析VAR模型的一种方法, 你不做VAR模型的话你分析什么呢...?2. 简单来讲, 就是在你做出来的VAR模型的界面上选 View-Impulse Responses. Display的选项卡里可以输入你要用的脉冲变量Impulses和响应变量Responses和其他一些东西比如响应变量的方差, 输出形式. Impulse Definition选项卡里可以选择转换脉冲的方法, 具体怎么做那是看你自己的模型情况了, 细节去baidu.
西乌珠穆沁旗18434169978： 如何建立var模型 stata - ？
豫婷小儿： 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
西乌珠穆沁旗18434169978： 在对var模型计算脉冲反应及预测方差分解时,为什么先要做cholesky分解 - ？
豫婷小儿： 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型. 2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息. 3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始
西乌珠穆沁旗18434169978： stata命令里面的qui 表示什么意思？
豫婷小儿： stata命令里面的qui 表示什么意思 从整体看,i.var是分类变量,c.var是连续变量. list var1#var2的意思是:var1和var2的交互. list var1##var2的意思是:先列出var1和var2的分类变量,再列出二者的交互.它等同于:list var1 var2 var1#var2.
西乌珠穆沁旗18434169978： 求助脉冲响应函数怎么看 - ？
豫婷小儿： 是时间序列的var模型还是面板数据的var模型啊时间序列先根据最优滞后阶数做VAR后就可以做脉冲响应和方差分解啦
西乌珠穆沁旗18434169978： 建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 - ？
豫婷小儿： 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
西乌珠穆沁旗18434169978： STATA作面板脉冲响应函数的编程是怎么做的 - ？
豫婷小儿： Title [XT] pvar -- Panel Vector Autoregressive ModelsSyntax pvar depvarlist [if] [in][, gmm options]options description-------------------------------------------------------------------------Model gmm estimates the model coefficients using gmm(required ...
