用eviews做了序列相关性的lm检验，结果如下，该怎么判断是几阶序列相关呢？求解答
1、打开Eviews 7软件，依次点击上面菜单栏的【File】——【New】——【Workfile...】，快捷键是“Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。
2、在“WF”里面输入文件名，以便于我们寻找文件，这里的所有输入内容都不能为汉字。完成所有的设置就点击【OK】即可。
3、例如我的数据是1999~2014，就是1999年到2014年的数据，类型就选择“Annual”，数据区间就是“1999 2014”，如图；我们做的是自相关，就可以命名为“zxg”，其他默认设置就可以；完成点击【OK】即可。
4、在上面的输入界面输入“data y x1 x2”的命令（箭头所指位置），按“Enter”打开界面在输入状态下点击选中第一个单元格，右击“Ctrl+V”把复制的数据全部粘贴到这里面，关闭之后就已经分别建立了“y x1 x2”的三个数列。
5、继续在输入界面输入命令“ls y c x1 x2”，按“Enter”即可叫出回归报告的界面，可以看出回归方程为“Y=45472.22+0.835076X1+0.758406X2”；然后点击上面的【Name】，随机命名名称，点击【OK】就可以了。
6、上面的方式就已经建立这个模型，打开刚刚命名的文件，看“D-W”值，我们这里是看这个德宾沃森统计量是否大于1，大于1就没有自相关，小于1就需要进行自相关的修正了。
直接看结果的DW值判断是否存在一阶自相关，你发的这个图是判断时间序列的稳定性的，从图上来看是一组稳定的时间序列。
1阶序列相关。LM检验：原假设为诸系数为0
LM统计量=Obs*R-squared它渐进服从卡方分布，如果太大，这拒绝原假设
一般，在eviews中有p值，如果p值比较小，比如小于0.05，则拒绝原假设，认为原模型存在自相关。通过设定最大滞后阶数，可以区别模型中的显著与不显著的滞后项，通过对比，可以剔除不显著的项，再进行一次检验。
很明显0<0.05,拒绝原假设存在一阶自相关；0.1056>0.05,接受原假设不存在二阶自相关。
LM检验：原假设为诸系数为0 LM统计量=Obs*R-squared它渐进服从卡方分布，如果太大，这拒绝原假设 一般，在
看显著性
如何用eviews做时间序列分析
Root Test，比较ADF值。结果分析：由图知：ADF_T=0.0722>-3.4946，则X序列非平稳。模型识别：点击View\/correlogram画自相关系数（AC）和偏自相 关系数（PAC）图。则当K>2时，则，即呈现2步截尾现象，而 序列被负指数函数控制收敛于零，呈拖尾现象，故可初步判定序 列Y适合AR(2)模型。
用EViews怎么做数据?
3、接着在“quick”菜单栏中选择“empty group”来建立新的数据组。4、将数据录入到EViews软件中，注意此处若想将一列数据命名，可以单击第一空格，然后按“上”方向键。5、直接在EViews命令框中输入：LS Y C X。6、到这一步就做出数据了。注意事项：Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列...
如何用eviews分析时间序列
你好，用eviews做时间序列分析的方法\/步骤 创建Workfile：点击File\/New\/Workfile，输入起止日期 建立object输入数据：点击object\/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。将Workfile保存：点击File\/save，而store只存储对象object。 画时序数据图：点击Workfile中的View\/line graph。 用单位根法检验...
在eviews中如何使用时间序列模型进行回归分析?
2. 对一阶差分序列进行单位根检验，以确保其已经成为平稳时间序列。可以使用ADF检验或KPSS检验等常用的单位根检验方法。3. 如果一阶差分序列已经通过单位根检验成为了平稳时间序列，可以使用平稳时间序列模型进行回归分析。常见的平稳时间序列模型包括ARMA模型、ARIMA模型等。4. 在EViews中，可以使用“Quick”...
eviews中收益率序列怎么做
garch模型。file，workfile，输入数据，quick，generat，series，对话框输y等于logx回车即可。y为生产对数序列，x为原序列。使用收益率的两个原因。对普通投资者来说，资产收益率完全体现了资产投资机会，且与投资规模无关。收益率序列比价格序列更容易处理，有更好的统计性质。
如何用Eviews做序列相关稳健估?具体的软件操作过程?
在估计方程窗口点estimate--options,在出现的界面勾选:consisiten coefficient-white; 此时再进行估计,得到的标准误就是“序列相关稳健标准误”
怎么用EVIEWS做ADF检验、协整检验、Johansen检验?
1.先说一种最简单方法，建立序列以后，打开序列，点击“Edit=+\/-”，粘贴即可。2.先将相关数据放入一个Excel文件中，File--Import--ReadText-Lotus-Excel...,选择导入的Excel文件，在“NamesforseriesorNumberifnamedinfile”中按顺序填入你的各个指标的名称，各指标名称之间应该用空格空开，在“Upper-...
eviews时间序列2020年1月31日怎么输入
1、首先打开EViews统计软件。2、其次输入日期需要用到时间序列对象，因此需要在数据集中创建一个时间序列变量。在创建变量时，需要指定时间序列的起始时间和频率。3、然后对于时间序列变量的具体值，需要在数据集中输入。在输入时，需要按照指定的日期格式进行输入，输入为2020-01-31。4、最后对于不同的...
Eviews软件进行时间序列分析,单位根检验后,如何根据自相关图和偏自相 ...
然后根据信息准则就可以确定一个较理想的模型。模型没有对与错，通常任何一个模型都是对真实情况的近似，并且各种模型之间通常也是可以找到互换关系。在多个模型都满足要求而让你不知该选择哪一个的时候，使用“剃刀原则”是最好，一言蔽之，就是挑最简单，参数最少的模型是做好的选择。
eviews时间序列不连续
eviews时间序列不连续解决步骤：1、对缺失数据进行处理：如果你的时间序列中存在缺失值，可以选择对其进行填充或删除。对于较少的缺失值可以进行插值填充，对于较多的缺失值可以考虑使用均值填充或者删除对应的数据。2、对不连续的数据进行插值：如果你的时间序列中存在断点，可以考虑使用插值方法对其进行填充。...
种生安体： 一般来说,都是做其他检验,比如white检验,表格第二行,obs*R-squared,就是LM的检验值
肃北蒙古族自治县13838015110： 怎么用eviews软件消除序列相关性?最好详细点,被采用的给加分.？
种生安体： 建立出模型来,然后点view》residual test》series correlation LM test 默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到obs显著,resid(-p)不显著就停止,就是p阶自回归消除,此时DW量应该特别接近2 到这,模型就是y=c+B1*X+e(t) e(t)=b1*e(t-1)+b2*e(t-2)....+bp*e(t-p)+u 参数估计里面直接有
肃北蒙古族自治县13838015110： eviews 中有关DW检验 单位根问题 - ？
种生安体： 我是计量经济学的初学者,如果说得不准请见谅.DW检验是检验序列相关的,而不是检验单位根的,序列相关还可以用LM检验,具体操作是点出一个结果输出窗口/VIEW/residual test/serial correlation LM test,然后输入之后的阶数,如果F统计量的P值小于0.05,就表示存在自相关.检验单位根用ADF检验,在EVIEWS这样操作 点开一个数据/VIEW/UNIT ROOT TEST
肃北蒙古族自治县13838015110： 序列相关性 eviews 图表求解释 - ？
种生安体： eviews的最大滞后阶数为37阶.在平常分析中已经足够.从你给的相关图可以看出有很强的自相关性,PAC1阶结尾,可以考虑其无移动平均成分,AR(1)等模型试试.差分就是求序列与其滞后期之间的值比如x(t)一阶差分就是求d=x(t)-x(t-1).二阶差分以此类推.
肃北蒙古族自治县13838015110： 自相关检验相关问题 - ？
种生安体： 相关性检验方法共同思路是:采用普通最小二乘法估计模型,以求的随机干扰项的“近似估计量”,然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的,主要相关性检验有四种:图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法(D.W.)、拉格朗日检验(GB).最好的检验方法应该是GB检验,适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形.D.W.检验中,存在一个不能确定的D.W.值区域,且仅能检测一阶自相关,对存在置后被解释变量的模型无法检验. 后两个问题,因不懂什么是自相关形式、自相关类型,故暂时无法回答!
肃北蒙古族自治县13838015110： LR检验和LM检验在eviews里面怎么做 - ？
种生安体： 设模型为:Yt=b1+b2Xt+b3X2t+ut 用Eviews软件,将20年的数据输入,然后用OLS(最小二乘法),就能弄出来~ 如果要单独为gnp或是出口额、进口额做分析,就在进行OLS分析时的那个输入框内,分别输入Y C X1 或是Y C X2 希望对你有用! 如果有需要,我可以把Eviews软件的电子使用指导书发给你!
肃北蒙古族自治县13838015110： 我在用EVIEWS做黄金价格的影响,可是最后出现序列相关性,我用差分法进行修正,可是结果总是t检验过不了! - ？
种生安体： 如果仅仅只是自相关,可以尝试用科奥迭代来处理一下. 指令是 ls 模型 ar(1) ar(2) 这次两次迭代的指令 建议做三次以下的迭代测试. 另外 光这个结果没法很具体的判断模型怎么修正. 建议用white 建议, 再做一下自相关测定, 确定下自相关...
肃北蒙古族自治县13838015110： Eviews软件中ARCH Test是LM检验么? - ？
种生安体： ARCH-LM是一种检验方法,在eviews中可以实现
肃北蒙古族自治县13838015110： 算四个指标对某物的相关性,用eviews3.1如何操作? - ？
种生安体： 两个方法:(前提是四个指标和某物的数据都已经作为序列在Eviews里了,如果还没有输进入,那就要创建object,然后选择series,输入你想要的序列名就可以了) 1 点quick-Estimate Equation 在跳出的对话框中,输入类似于“y c x1 x2 x3 x4” 估计方式里面选择SLS2在上面的编程区域里输入ls y x1 x2 x3 x4(方便快捷多了)
肃北蒙古族自治县13838015110： 用eviews做怀特检验 - ？
种生安体：[答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
