下列关于β值的说法中，正确的有（ ）。

...需要对β值和市场风险溢价进行估计,下列说法正确的有( )。_百度...
【答案】：B、D 如果公司风险特征发生重大变化，估计β值时应当使用变化后的年份作为预测期长度。市场风险溢价的 时间跨度应当既包括经济繁荣时期，也包括经济衰退时期。

某股票的β系数是-1.2,则下列说法正确的有( )。
【答案】：D β系数是衡量系统风险的指标，选项B不是答案； β系数的绝对值大于1，该股票的系统风险高于整个市场组合组风险，股票报酬率变动幅度大于整个市场组合平均报酬率变动幅度，选项AC不是答案； β系数小于零，即股票报酬率变动方向与整个市场组合平均报酬率变动变动方向相反，选项D是答案。

根据投资组合理论,下列说法正确的有()。
【答案】：ABC 市场组合的贝塔系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，因此在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1，所以选项A的说法正确。某一股票的β值的大小反映了这种股票收益率的变动与整个股票市场收益率变动之间的相关性，计算β值就是确定这种股票与...

下列关于企业价值评估的市盈率模型的表述中,正确的有( )。
【提示】对于选项B和选项C的说法究竟哪个正确，大家可能会觉得不容易理解和记忆。可以这样理解和记忆：β值是衡量风险的，而风险指的是不确定性，假如说用围绕横轴波动的曲线波动的幅度表示不确定性大小(并且在经济繁荣时达到波峰，经济衰退时达到波谷)的话，这个问题就容易理解和记忆了。β值越大，曲线...

你好,能否把中级财务会计(二)2012试题发到我的邮箱 252766265@qq.com...
C在银行贴现率的计算中,暗含的假设是采用单利形式而不是复利D在银行贴现率的计算中,暗含的假设是采用复利形式而不是单利第68题: 理财规划师需要注意的风险有(ABCD )。A财务风险B汇率风险C人身风险D通货膨胀风险第69题: 下列关于β系数的说法,正确的有(ABD )。A β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票...

下列关于资本资产定价原理的说法中,错误的是( )。
【答案】：D 【解析】本题的主要考核点是资本资产定价原理。资本资产定价模型如下：Ki=Ri+β(Km-R1)由上式可知，股票的预期收益率Ri与β值线性相关；在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司其经营风险较大，总风险也较大；在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司其财务风险较大，总风险也较大。β值...

下列说法错误的是()。
【答案】：D 对于资产组合来说，系统风险不能通过资产组合分散，所以资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，所以A正确；递延年金终值与递延期无关，B正确；对于多个投资方案而言，在期望值相同的，标准差越大，风险越大；在期望值不同，标准差率越大，风险越大。但是，由于标准差率=标准差...

什么是贝塔系数?
贝塔系数(Betacoefficient)是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，是一个在+1至-1之间的数值，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘...

下列关于资本资产定价模型的说法中,不正确的是( )。
市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高，所以，(Rm-Rf)的值越大，即选项C的说法正确。某资产的必要收益率一Rf+该资产的β系数×(Rm-Rf)，如果β=1，则该资产的必要收益率=Rf+( Rm-Rf)=Rm，而Rm表示的...

下列关于证券市场线的说法中,正确的有()
下列关于证券市场线的说法中，正确的有（）A.市场整体对风险的厌恶程度由(Rm-Rf)反映 B.证券市场线的截距是风险收益率 C.证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”D.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 E.证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表每...