如何利用时序图判断是否为白噪声

作者&投稿:紫功 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
如何判断时间序列是否是白噪声~

先简单讲讲白噪声特点,和test方法,然后上R代码


白噪声(对一系列的e1,e2,e3.....et)定义就三个条件:
1.E(et)=0
2.Var(et)=a^2
3.Cov(et,es)=0 (其中t不等于s)

而检验一般用Box-Ljung test,公式如下:


R代码如下:

set.seed(111)
#####生成正太随机数
ds=rnorm(1000)
#####Box-Ljung 检验
Box.test(ds,type='Ljung',lag=log(length(ds)))

Box-Ljung test
data: ds
X-squared = 5.4432, df = 6.9078, p-value = 0.5957

#####p值大于0.05,说明接受为白噪声,下面画画图:

1 自相关法判断: 序列的自相关只在n=0有一个显著的大值
2 频域法: 功率谱或频谱是平坦的

1.画时序图,看是否具有某种明显的趋势,以及前后波动的幅度是否大概相同。
2.画样本ACF图,看序列是否自相关,这部分前面的回答已经讲的很详细了,我就不赘述了。但是此时能说明的只是是否自相关而非是否独立,总所周知,不相关与独立是不等价的。所以,往往我们会做正态性检验(比如QQ图, Shapiro-Wilk test, Kolmogrov-Smircling test, Cramer-von Mises test, Anderson Darling test, Jarque-Bera test),希望得到模型是正态的结论,再利用 正态变量的独立性与不相关性等价 这一性质来进一步得到序列是独立的结论。
另外也可以用非参数(不依赖于对总体的假设,所以此时无须进行正态性检验)的方法 Wald-Wolfowitz runs test来检验是否独立。零假设为独立,备择假设为不独立。高于或低于中位数的游程被计数,游程比较少意味着正相关,游程太多意味着负相关。相应的R代码为runs(rstudent(model)).


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雁江区18673958458: 如何判断时间序列是否是白噪声 -
穰殃安坤: 1 自相关法判断: 序列的自相关只在n=0有一个显著的大值2 频域法: 功率谱或频谱是平坦的

雁江区18673958458: 图中的序列是白噪声吗?白噪声序列怎么检验,检验原理是什么? -
穰殃安坤: acf和pacf的值都不够明显抄,一阶滞后值袭比较小,可以认定为白噪声2113.每隔一段滞后,acf出现5261一个波峰,我怀疑这4102个序列存1653在自回归形式为e(t)=a1*e(t-4)+a2*e(t-5)+a3*e(t-6)+a4*e(t-7)

雁江区18673958458: 用eviews或spss怎么检验一个时间序列为白噪声序列呢? -
穰殃安坤: arima模型里面就可以

雁江区18673958458: eviews中怎么判断是不是白噪声序列,自相关函数和偏自相关函数如图所示,这样算白噪声吗 -
穰殃安坤:[答案] acf和pacf的值都不够明显,一阶滞后值比较小,可以认定为白噪声.每隔一段滞后,acf出现一个波峰,我怀疑这个序列存在自回归形式为e(t)=a1*e(t-4)+a2*e(t-5)+a3*e(t-6)+a4*e(t-7)

雁江区18673958458: 如何验证一时间序列是服从随机游走的? -
穰殃安坤: 1、时间序列取自某一个随机过程,如果此随机过程的随机特征不随时间变化,则我们称过程是平稳的;假如该随机过程的随机特征随时间变化,则称过程是非平稳的.2、宽平稳时间序列的定义:设时间序列,对于任意的,和,满足:则称宽平...

雁江区18673958458: 如何判断数据符合正态分布嗫?用什么软件?SPSS,EVIEWS,EXCEL之类的可行否? -
穰殃安坤: 一般用SPSS、EVIEWS来检验. 最简单的方法就是通过画正态分布图来判断,或者Q-Q图,也可以通过用非参数检验中的单样本K-S进行检验

雁江区18673958458: 怎么观察信号波形图中有噪声 -
穰殃安坤: 你至少要知道你原本信号的大概模式, 或者频率, 振幅之类的 才可以判断.如果是随便拿一个信号, 是没有办法判断是否有噪声的

雁江区18673958458: 怎样用eviews进行白噪声检验 -
穰殃安坤: 白噪声检验的步骤为:打开resid序列,view,correlogram,差分阶数选择level,确定,看q统计量的伴随p值是不是很大就行了.

雁江区18673958458: 高斯噪声、白噪声、色噪声,高斯白噪声的区别是什么? -
穰殃安坤: 白噪声,就是说频谱为一常数;也就是说,其协方差函数在delay=0时不为0,在delay不等于0时值为零;换句话说,样本点互不相关.所以,“白”与“不白”是和分布没有关系的.当随机的从高斯分布中获取采样值时,采样点所组成的随机过...

雁江区18673958458: 用eviews做时间序列分析通过自相关图认定其为非平稳序列(AC与PAC存在超出虚线的部分,且存在Prob<5%) -
穰殃安坤: 从自相关图认定序列的平稳性,不是很准确,有随意性.一般还是采用单位根检验来确定序列的平稳性.如果序列平稳,就默认其为arma模型,其具体的滞后的阶数,要结合adjusted r2和AIC(BIC),综合比较得出.

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