期货 var是什么意思？

~ 期货var是期货市场中常用的一种风险敞口度量指标，全称为Value at Risk，即风险价值。期货var是指在一定时间内，基于某种概率分布假设，某种期货合约或期货组合的最大可能亏损额，其是一个概率值，一般表达为“x%的置信水平下，该合约或组合的最大亏损不会超过y元”。期货var既能反映市场风险水平，又能为投资人提供决策依据，是一种常用的风险管理工具。
期货var的计算方法较为复杂，通常可以采用历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和分位数法等。历史模拟法是根据历史资料的频率分布、均值和标准差来计算期货var；蒙特卡洛模拟法则是利用概率分布函数来模拟期货价格走势，根据模拟结果计算期货var；而分位数法则是采用统计学方法，计算在给定置信水平下的期货var值。这些方法各有优缺点，投资者可根据具体情况选择合适的方法进行计算。
期货var在投资中的应用非常广泛，可以帮助投资者量化风险，减少风险损失，提高投资收益率。特别是在期货交易中，由于期货市场波动性较大，市场风险较高，期货var的应用显得尤为重要。投资者可以通过计算期货var来控制投资风险，制定风险控制策略，建立有效的风险管理体系，以达到保值增值的目的。当然，期货var也存在一定的局限性，需要结合其他指标和方法进行综合分析和判断。

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汉源县13913073637： VaR指标是什么 ？
池钱聚维： 是风险度量指标. 流动性风险与市场风险相结合的VaR指标作为主要风险控制指标.

汉源县13913073637： 期货指标公式 - ？
池钱聚维： VARA VARB VARC 这三个是用来赋值的变量,LLV(X,N)是求N周期内X最低值,在这里就是求40天内的最低价的最低的那个值.HHV(X,N)是求N周期内X最高值,在这里就是求35天内的最高价的最高的那个值EMA(X,N)是求...

汉源县13913073637： 阿尔法套利的基本定义 - ？
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汉源县13913073637： 如何确定组合的VaR?如何确定组合的VaR值 ？
池钱聚维： 方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布,通常假定为正态分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的参数值,如方差、均值、相关系数等,然后根据风险因素发生单位变化时,头寸的单位敏感性与置信水平来确定各个风险要素的VaR值;再根据各个风险要素之间的相关系数来确定整个组合的VaR值

汉源县13913073637： 想具体了解VaR模型及其在金融风险管理中的应用 请专业人士推荐一下参考书目 有满意答案50分 - ？
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汉源县13913073637： 请高手剖析这个指标... (闪闪的快刀来看看) - ？
池钱聚维： 请全面解释这个指标在什么情况会出现钝化...失灵.答:因水平有限,谈不上全面.个人认为该指...

汉源县13913073637： 随机游走的随机游走模型 - ？
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汉源县13913073637： 期货基础知识有哪些 - ？
池钱聚维： 你好,期货的知识很多, 期货基础 这本书有详解的,不同的章节讲述的内容不同的,第一章 期货市场概述第一节 期货市场的形成和发展主要掌握:期货市场的形成;期货市场相关范畴;期货市场的发展.第二节 期货交易的特征主要掌握:期货...

汉源县13913073637： 求讲解金融学的书籍(通俗易懂) - ？
池钱聚维： 微观经济学:《微观经济学—现代观点》瓦里安 囊括了微观经济学的大部分内容,初级用书 《微观经济学—理论和运用》尼克尔森 连接中级微观经济学和高级微观经济学的书,没有数学推导但是大多数论题都直接联系高微内容 《微观经济学—...