Durbin-Watson是什么意思

Durbin-Watson statistic是什么意思~

杜宾-瓦特森检验，
计量经济，统计分析中常用的一种检验序列一阶自相关最常用的方法。

1 随机项存在一阶序列相关
2 解释变量与随机项不相关，即不存在异方差
3 样本容量比较大
检验步骤
提出零假设和备选假设
H0：P=0 随机误差项不存在一阶序列相关
H1：P≠0
构造D-W检验统计量
D=2（1-P）
P→0时 D→2
P→1时 D→0
P→-1时 D→4
杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K，在给定显著性水平下，建立D-W检验统计量的下临界值

和上临界值

，确定了具体的用于判断的范围。
0→

正序列相关

→

不确定

→2 无序列相关
2→4-

无序列相关
4-

→4-

不确定
4-

→4 负相关 具体值在D-W表中查
局限性
只适合于一阶情形
不适用于同时存在异方差和序列相关模型
存在两个不能确定的区域
当解释变量中含有被解释变量的滞后项时，检验失效
DW分布的蒙特卡罗模拟结果
类 型 样本容量 百 分 位 数 均 值 标准差 偏 度 JB统计量

就是德宾检验，是计量经济学中用来检验统计数据的自相关问题的一种检验方法。

Durbin-Watson是统计学中的术语：Durbin-Watson检验，译为：杜宾 - 沃森检验。该检验是有Durbin和Watson共同提出来的。主要检验带滞后的统计模型或经济计量学模型中的自相关问题。

杜宾-瓦特森检验，
计量经济，统计分析中常用的一种检验序列一阶自相关最常用的方法。

1 随机项存在一阶序列相关
2 解释变量与随机项不相关，即不存在异方差
3 样本容量比较大
检验步骤
提出零假设和备选假设
H0：P=0 随机误差项不存在一阶序列相关
H1：P≠0
构造D-W检验统计量
D=2（1-P）
P→0时 D→2
P→1时 D→0
P→-1时 D→4
杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K，在给定显著性水平下，建立D-W检验统计量的下临界值

和上临界值

，确定了具体的用于判断的范围。
0→

正序列相关

→

不确定

→2 无序列相关
2→4-

无序列相关
4-

→4-

不确定
4-

→4 负相关 具体值在D-W表中查
局限性
只适合于一阶情形
不适用于同时存在异方差和序列相关模型
存在两个不能确定的区域
当解释变量中含有被解释变量的滞后项时，检验失效
DW分布的蒙特卡罗模拟结果
类 型 样本容量 百 分 位 数 均 值 标准差 偏 度 JB统计量

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包头市15868301996： Durbin - Watson是什么意思 - ？
竺星葆利： 德宾-沃森(Durbin-Watson)检验.德宾-沃森检验,简称D-W检验,是目前检验自相关性最常用的方法,但它只使用于检验一阶自相关性. 因为自相关系数ρ的值介于-1和1之间,所以 0≤DW≤4 并且DW=O=>ρ=1 即存在正自相关性 DW=4ρ=-1 即...

包头市15868301996： 计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什么问题,求简单明了的解释 - ？
竺星葆利： Durbin Watson 统计量用来检验残差一阶自相关 只能检验一阶不能检验高阶自相关 DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r) r表示相邻残差之间的相关系数 如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性 如果r > 0 也...

包头市15868301996： Durbin - Watson statistic是什么意思 - ？
竺星葆利： Durbin-Watson statistic的意思是Durbin-Watson统计.

包头市15868301996： 谁能用中文解释一下durbin - watson test - ？
竺星葆利： 就是德宾检验,是计量经济学中用来检验统计数据的自相关问题的一种检验方法.

包头市15868301996： EVIEWS5.0中Durbinwatson stat的值表示什么意思? - ？
竺星葆利： D.W统计量是用来检验残差分布是否为正态分布的,因为用OLS进行回归估计是假设模型残差服从正态分布的,因此,如果残差不服从正态分布,那么,模型将是有偏的,也就是说模型的解释能力是不强的. D.W统计量在2左右说明残差是服从正态分布的,若偏离2太远,那么你所构建的模型的解释能力就要受影响了.

包头市15868301996： Eviews6中R—squared,adjust R squared,F —statistic,durbin watson stat代表神马意思? - ？
竺星葆利： R—squared,adjust R squared,是指可决系数,以及修正可决系数,其值越接近1表明,拟合得越好 F—statistic:是检验模型的线性关系的显著性水平,其值越大越好,一般直接看其P值,要求小于0.05 durbin watson stat:DW统计量,检验模型是否含有一阶自相关,其值越接近2越好!

包头市15868301996： eviews 平稳性检验——初次接触,完全不懂.是按照老师给的步骤做的,我现在做到这步,请问平稳了吗? - ？
竺星葆利： Durbin-Watson 貌似有点问题,第一期的lag变数之间存在微小的负的自相关性. 但是想看stationary平稳性的话,单一变量的前提下看 inverted AR,MA root(抱歉我不知道这个中文是什么 但是软件里面会有标出来的). 如果 inverted AR root大...

包头市15868301996： durbin–watson test 怎么拒绝 - ？
竺星葆利： 在线性回归中,我们总是假设残差是彼此独立的(不相关).如果违反相互独立假设 ,一些模型的拟合结果就会成问题.例如,误差项之间的正相关往往会放大系数 t 值,从而使预测变量显得重要 ,而事实上它们可能并不重要. Durbin-Watson...

包头市15868301996： 正在做相关检验检测是什么意思 - ？
竺星葆利： 时间序列中经常会有自相关检验,最常用的方法是D-W检验,sas/ETS模块中的proc autoreg语句可以实现: /*-- Durbin-Watson test for autocorrelation --*/ proc autoreg data=a; model y = time / dw=4 dwprob; run; 另外,proc reg语句也可以: proc reg data = a; model y =time / dw; run;

包头市15868301996： 英语翻译 - 应用统计 - ？
竺星葆利： The calculated F= 2.476 indicates that the regression model is not significant at 1 percent level of significance because significance F value 0.128 >0.01.The t- statistic for constant is significant at 1% level of significance and FDI coefficient is not ...