求助 状态空间模型 估计结果出现NA 如何解决
状态空间模型起源于平稳时间序列分析。当用于非平稳时间序列分析时需要将非平稳时间序列分解为随机游走成分(趋势)和弱平稳成分两个部分分别建模。 含有随机游走成分的时间序列又称积分时间序列,因为随机游走成分是弱平稳成分的和或积分。当一个向量值积分序列中的某些序列的线性组合变成弱平稳时就称这些序列构成了协调积分(cointegrated)过程。 非平稳时间序列的线性组合可能产生平稳时间序列这一思想可以追溯到回归分析,Granger提出的协调积分概念使这一思想得到了科学的论证。 Aoki和Cochrane等人的研究表明:很多非平稳多变量时间序列中的随机游走成分比以前人们认为的要小得多,有时甚至完全消失。
协调积分概念的提出具有两方面的意义:
① 如果一组非平稳时间序列是协调积分过程,就有可能同时考察他们之间的长期稳定关系和短期关系的变化;
② 如果一组非平稳时间序列是协调积分过程,则只要将协调回归误差代入系统状态方程即可纠正系统下一时刻状态的估计值,形成所谓误差纠正模型。
Aoki的向量值状态空间模型在处理积分时间序列时,引入了协调积分概念和与之相关的误差纠正方法,因此向量值状态空间模型也是误差纠正模型。 一个向量值时间序列是否为积分序列需判断其是否含有单位根,即状态空间模型的动态矩阵是否含有量值为1的特征值。 根据动态矩阵的特征值即可将时间序列分解成两个部分,其中特征值为1的部分(包括接近1的“近积分”部分)表示随机游走趋势,其余为弱平稳部分,两部分分别建模就得到了两步建模法中的趋势模型和周期模型。
状态空间模型的假设条件是动态系统符合马尔科夫特性,即给定系统的现在状态,则系统的将来与其过去独立
状态空间模型的特点
状态空间模型具有如下特点:
1、状态空间模型不仅能反映系统内部状态,而且能揭示系统内部状态与外部的输入和输出变量的联系。
2、状态空间模型将多个变量时间序列处理为向量时间序列,这种从变量到向量的转变更适合解决多输入输出变量情况下的建模问题。
3、状态空间模型能够用现在和过去的最小心信息形式描述系统的状态,因此,它不需要大量的历史数据资料,既省时又省力。
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仿真时出现这种情况一般是系统方程有问题,不收敛,或者是矩阵状态有病态性或者奇异性,使得结果趋向于无穷,一般都是不收敛照成的。闳菡长春: 仿真时出现这种情况一般是系统方程有问题,不收敛,或者是矩阵状态有病态性或者奇异性,使得结果趋向于无穷,一般都是不收敛照成的.
岢岚县15882377725: 求助matlab中出现 Inf 导致后续程序结果出现Nan,怎么解决 - ?
闳菡长春: 多维正态分布的概率密度函数是负指数函数,即exp(-(x-u)'*s*(x-u)),所以,你说的情况中,应该出现0,而不是Inf
岢岚县15882377725: 如何根据传递函数求状态空间模型 - ?
闳菡长春: 直接用ss和tf函数就可以了,例如:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39>> G=tf([1 2],[1 2 3])Transfer function:s + 2 ------------- s^2 + 2 s + 3>> G1=ss(G)a =x1 x2x1 ...
岢岚县15882377725: 求助 VLOOKUP函数显示全是#N/A,是绝对引用,匹配源也有结果的,格式刷也试过了,文本格式也改过还是不行 - ?
闳菡长春: 显示“#N/A”,说明查找不到匹配数据.如果源数据确实有匹配的,那应该是格式问题、或数据前(或后)存在空格.
岢岚县15882377725: 求助:vlookup公式应该没错,但是出现#N/A - ?
闳菡长春: 你把SHEET1F1:H4改成SHEET1G$1:H4就行了 注意要查找关键字必须是数据源的第一列
岢岚县15882377725: 什么是滤波算法? - ?
闳菡长春: 卡尔曼滤波器(Kalman Filter)是一个最优化自回归数据处理算法(optimal recursive data processing algorithm).对于解决很大部分的问题,他是最优,效率最高甚至是最有用的.他的广泛应用已经超过30年,包括机器人导航,控制,传感器...
岢岚县15882377725: Matlab 'double' 类型输入参数的函数 'ss' 没有定义,如何解决我在2012b版本下运行如下函数ss是状态空间模型函数,出现下列错误,如何才能解决啊?>> A ... - ?
闳菡长春:[答案] 应该是因为所安装的版本破解不完整,导致缺少控制系统工具箱(Control System Toolbox). 可参考我以前的回答: zhidao.baidu.com/question/522769582.html
岢岚县15882377725: eviews状态空间模型估计怎么给c(1) c(2) c(3) c(4)等赋值? - ?
闳菡长春: 状态空间模型建议用stata操作 对应的命令是dfactor非常容易操作的
岢岚县15882377725: 加权马尔科夫链是什么原理? - ?
闳菡长春: 由于每个时段的股票价格序列是一列相依的随机变量,各阶自相关系数刻画了各种滞时(各个时段)的股票价格之间的相关关系的强弱.因此,可考虑先分别依其前面若干时段的股票价格(对应的状态)对该时间段股票价格的状态进行预测,然后,按前面各时段与该时段相依关系的强弱加权求和来进行预测和综合分析,即可以达到充分、合理地利用历史数据进行预测的目的,而且经这样分析之后确定的投资策略也应该是更加合理的.这就是加权马尔可夫链预测的基本思想.
岢岚县15882377725: matlab 中的From Workspace 怎么用 - ?
闳菡长春: Simulink是MATLAB最重要的组件之一,它提供一个动态系统建模、仿真和综合分析的集成环境.在该环境中,无需大量书写程序,而只需要通过简单直观的鼠标操作,就可构造出复杂的系统.Simulink具有适应面广、结构和流程清晰及仿真精...