什么是伪回归?
伪回归的根源是两个非平稳时间序列可能都存在趋势(trend),即随着时间的推移,它们的均值可能会发生变化。这种情况下,两个时间序列之间可能存在表面上看起来像是因果关系的关联,但实际上只是因为它们都具有趋势而已。
为了解决伪回归问题,一般需要进行平稳性检验。平稳性检验是指检验时间序列是否具有稳定的均值和方差,如果不具有稳定性,就需要进行差分处理,将其转化为平稳的时间序列,再进行回归分析。
另外,使用协整分析也可以避免伪回归问题。协整分析是指通过检验两个非平稳时间序列之间是否存在稳定的线性关系,即它们的线性组合是否是平稳的,从而确定它们之间的长期均衡关系。如果存在协整关系,就可以建立基于误差修正模型(ECM)的回归模型,进一步研究它们之间的因果关系。
...如果两个无关的变量在数据上存在趋势一致性就是伪回归,那么如...
实际上非平稳违背了被解释变量与残差不相关这一条件。首先,我们已知非平稳违背了估计的一致性,这可以数学推导出来。然后,我们还知道如果被解释变量与残差不相关的话,是可以数学推导出一致性的。所以,非平稳违背了估计的一致性,说明非平稳发生的时候被解释变量与残差相关。这就违背了经典假设。另外,...
外协检验是什么意思
外协检验就是外来公司的产品进入本公司所需的检验流程。也可称进货检验员(IQC),包括产品的毛坯检、产品所需的所有附件检、产品表面处理后的成品检验、热处理、都属于外协检
那进行完格兰杰检验之后,一个变量是另一个变量的格兰杰原因,能说明...
说明残差平方和曲线拟合。比如:如果A是B的granger原因,说明A的变化是B变化的原因之一。我们可以解释,A对B的影响在一定程度上是积极的。然而,这并不意味着A随着B的变化而变化,因为我们所有的格兰杰因果专业化都是基于大量的统计数据。所以只能说在一个相对长期累积的情况下,A的变化会导致B的变化。...
rootcheck是什么意思
根检验 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归。
位面板数是什么意思
因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根。这样回归会造成伪回归。 是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做单位根检验。
在使用非平稳时间序列(non-stationary time series)数据来评估普通最小...
非平稳序列说明均值或者方程或者二者同时随时间发生变化,这样用哪个OLS估计会严重影响回归结果的t值、F值和R平方的有效性,甚至会出现伪回归。你可以翻阅一般的计量书,上面都有如何检验和处理非平稳时间序列数据的,比如差分,但是不能差分很多阶吧,不然做出来也没意义。
用eviews6.0做时间序列的平稳性分析,发现数据不平稳后,具体怎么调整...
一阶差分处理,再做单位根检验,拒绝原假设就可以认为平稳
保险需求是什么
为了避免目前已有研究成果中未做检验而可能导致的伪回归现象,我们同时采用多元回归和面板模型。多元回归模型的形式是:模型解释变量的假设有三个:一是假定2004年GDP增长率为9.4%,2005至2010年的增长率为7.2%;二是假设个人可支配收入的增长率低于GDP增长率的一个百分点;三是假设根据往年数据,人口...
什么是伪回归?
伪回归(spurious regression)指的是在时间序列分析中,如果两个非相关的时间序列在回归分析中出现了高度相关性,而实际上它们之间并没有任何因果关系,那么这种关系就被称为伪回归。在伪回归中,虽然回归结果表现出了较高的显著性和回归系数,但实际上这种关系是没有意义的,因为它们并没有直接的因果关系...
什么是伪回归?
伪回归(spurious regression)指的是在时间序列分析中,如果两个非相关的时间序列在回归分析中出现了高度相关性,而实际上它们之间并没有任何因果关系,那么这种关系就被称为伪回归。在伪回归中,虽然回归结果表现出了较高的显著性和回归系数,但实际上这种关系是没有意义的,因为它们并没有直接的因果关系...
慎别阿泰: 伪回归指两个(或以上)非协整(没有共同的stochastic trend)的单位根过程,其回归结果却是显著的.主要症状包括:t值随样本增加而增加;R-square 很大:DW值接近于0.对于时间序列,你最好先做单位根检验,ADF 或者PP.如果都是单位根,则将回归的残差进行单位根检验.如果没有单位根,则说明这些序列是协整的,存在长期关系,否则就非协整的,直接做回归就是错的.
新田县13723985943: 百度上它伪归是什什么意思 - ?
慎别阿泰: 伪回归是回归方程时间序列数据中涉及的一个概念.该问题通俗来讲,就是:本来两个变量之间是不存在任何经济关系的,但是因为这两个时间序列数据表现出的变化趋势是一致的,所以,当你对其进行回归时候会得到一个很高的可决系数,让你误以为这一...
新田县13723985943: 什么是伪回归方程? - ?
慎别阿泰: 就是假的回归方程 回归方程是: 对变量之间统计关系进行定量描述的一种数学表达式.指具有相关的随机变量和固定变量之间关系的方程.
新田县13723985943: 关于回归分析的几个问题 - ?
慎别阿泰: 1、0均值假设 同方差假设 随机扰动与解释变量不相关 无自相关假设 正态性假设 数据预处理 理论模型设定 模型参数估计 模型的检验 伪回归是指变量间本来不存在相依关系,但回归结果却得出存在相依关系的错误结论.造成“伪回归”的根本...
新田县13723985943: 如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 - ?
慎别阿泰: 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
新田县13723985943: cointegration tests什么意思? - ?
慎别阿泰: 专业术语 Cointegration Test 【协整检验】 【含义】 非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归,即检验变量之间是否存在稳定的关系.所以,非平稳序列的因果关系检验就是协整检验.
新田县13723985943: 时间序列的平稳性检验的目的是什么?一阶差分平稳说明了什么?有什么意义啊? - ?
慎别阿泰:[答案] 为了确定没有随机趋势或确定趋势,否则将会产生“伪回归”问题.伪回归是说,有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势, 并没有真正联系.这样数据中的趋势项,季节项等无法消除, 从而在残差分析中无法准确进行...
新田县13723985943: 非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗? - ?
慎别阿泰: 不一定,如果是同阶单整,则可以进行协整检验.如果有协整关系,则不是伪回归.如果没协整关系,就是伪回归.
新田县13723985943: 麻烦高手介绍一下伪回归在经济中的应用情况,谢谢 - ?
慎别阿泰: 在经济学中,有很多出现伪回归的现象,举个例子,中国的GDP随时间是呈增长趋势;美国森林覆盖率w也是随时间呈增长趋势.那么对这两个变量做回归.比如假设模型为:其中,为随机误差项,服从. 假设根据1990年-2010年20年间的数据,通过最小二乘估计得到参数的估计值,并计算,可以发现较大,表示出数据拟合较好,两个变量之间有很好的拟合程度,因为是两者有共同趋势,但是,这两个变量之间可以说是没有任何关系,这就是时间序列中出现的伪回归问题.